UX-12.10 фьючерс с экспирацие в декабре 2010 года. UX-3.11 фьючерс с экспирацией в марте 2011 года. Основная ликвидность всегда сосредоточена на ближайшем фьючерсе, в данном случае на декабрьском, поэтому на мартовском так мало сделок.
Вам все верно подсказали первая часть названия указывает базу, а вторая дату исполнения (поставки). весь список инструментов срочного рынка можно посмотреть http://ux.com.ua/s53. Ликвидность обычно концентрируется на ближайших контрактах так как их расчетное значение более прогнозируемо. Получить прибыль можно можно ведь как от перепродажи, так и от ужержания контракта до его исполнения. Более того, трейдеры которые используют фьючерсные контракты для построения различных торговых стратегий используют в качестве инструмента хеджирования именно текущий (ближайший к исполнению) контракт, как такой который наиболее привязан к значению индекса.
4. Я сделал продажу фьчерсного контракта по цене 2067,20 (нажал на стакан и нажал кнопку "продать"). Теперь хочу закрыть сделку. Как это сделать в webQUIK?
4. Я сделал продажу фьчерсного контракта по цене 2067,20 (нажал на стакан и нажал кнопку "продать"). Теперь хочу закрыть сделку. Как это сделать в webQUIK?
Можно ничего не делать, подождать, пока вырастет прилично цена, и брокер сам закроет сделку. Сорри, тяпницо
Доброе утро. В таблице торгов срочного рынка средневзвешенная цена рассчитывается как результат от деления общей суммы всех сделок с указанным финансовым инструментом, за определенный период времени, на общее количество контрактов по указанным сделкам, если говорить проще, то объем на количество. Расчетная это цена клиринга. Расчетной может быть либо же цена закрытия (последней сделки), либо же если цена последней сделки выходит за рамки спреда берется цена последней заявки.
Последний раз редактировалось автором 17.01.2011 11:01, всего редактировалось 1 раз
Дабы не быть голословным и упреждая последующие возможно вопросы укажу первоисточник: http://www.ux.ua/s154 док.Приложения к Правилам торговли секции срочного рынка, стр. 43. см.Порядок визначення Розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту. =)
Доброе утро. В таблице торгов срочного рынка средневзвешенная цена рассчитывается как результат от деления общей суммы всех сделок с указанным финансовым инструментом, за определенный период времени, на общее количество контрактов по указанным сделкам, если говорить проще, то объем на количество. Расчетная это цена клиринга. Расчетной может быть либо же цена закрытия (последней сделки), либо же если цена последней сделки выходит за рамки спреда берется цена последней заявки.
