Можно среднюю выклянчить. просто календарные спреды по ГО такие дешевые получатся, что боюсь в стакане стока не будет. Хотя вот сам не знаю как маржевые будут для календарного считать. Не пересекался я. В пендосии стоимость календаря (его дебит) и есть маржа для позиции. И еще не понятно как сальдироватся ГО в последний день перед экспирацией будет. А то слышал страшные истории, как в на ртс народ неожиданно маржин колл ловил...
интересно, а с голоса Олма прокотирует 50 опционов в районе центрального страйка +/-1 страйк?
С момента запуска одномесячных опционов мы будем там первым ММ, с объемом 50 лотов, центр + 3 колла вне денег + 3 пута вне денег. На голосовом деске будут и одномесячные и квартальные опционы.
И еще не понятно как сальдироватся ГО в последний день перед экспирацией будет. А то слышал страшные истории, как в на ртс народ неожиданно маржин колл ловил...
В день экспирации месячных опционов учитывается риск возможного неисполнения опционов. Неисполнение опционов может привести к распаду покрытой позиции и образованию фьючерсной (опционной) позиции необеспеченной средствами ГО. Вследствие учета данного риска может происходить рост необходимого для поддержания данной позиции ГО.
