Ну вот и свершилось. Запустили месячные опционы, решил построить календарный спредик и уткнулся носом ы одну неприятность. Вот смотрите на картинку:
Давайте немного разъясню про саму стратегию относительно ее МАКСИМАЛЬНЫХ рисков. Максимальный риск у это стратегии состовляет 26 гривен на одину пару. на всю позицию 300*26=7800грн. Как может образоватся этот риск: 1) рынок свалится до нуля и оба опционы ничего стоить не будут. Значит максимум потерь - это разница премий между проданным опционом, и купленным. продал дешевле чем купил на 26 грн. 2) рынок вырос до небес, и мой короткий колл экспирировали. значит я получу фьючерс. но у меня ровно столько же длинных колов, по этому я могу экспирировать их и тем самым позиции по фьчерсу схлопнутся. Убыток мой составит всте теже 26 грн. Почему биржа берет ГО в 29500 грн - непонятно. Реально сегодня хотел с голоса соорудить нечто подобное, но посмотрел на ГО и ужаснулся.
Ну вот и свершилось. Запустили месячные опционы, решил построить календарный спредик и уткнулся носом ы одну неприятность. Вот смотрите на картинку:
Давайте немного разъясню про саму стратегию относительно ее МАКСИМАЛЬНЫХ рисков. Максимальный риск у это стратегии состовляет 26 гривен на одину пару. на всю позицию 300*26=7800грн. Как может образоватся этот риск: 1) рынок свалится до нуля и оба опционы ничего стоить не будут. Значит максимум потерь - это разница премий между проданным опционом, и купленным. продал дешевле чем купил на 26 грн. 2) рынок вырос до небес, и мой короткий колл экспирировали. значит я получу фьючерс. но у меня ровно столько же длинных колов, по этому я могу экспирировать их и тем самым позиции по фьчерсу схлопнутся. Убыток мой составит всте теже 26 грн. Почему биржа берет ГО в 29500 грн - непонятно. Реально сегодня хотел с голоса соорудить нечто подобное, но посмотрел на ГО и ужаснулся.
При расчете рисков по опционам биржа исходит из возможности изменения не только стоимости базового актива, а также возможности изменения волатильности. В каждой точке расчета риска стоимость опциона рассчитывается исходя из трех сценариев: волатильность не изменилась, волатильность упала, волатильность выросла. Диапазон возможных изменений волатильности задается биржей, и изменяется в зависимости от срока до экспирации. На данный момент в связи с тем, что инструмент новый и ликвидность достаточно невысокая, диапазон возможного изменения волатильности задан большой. В Вашем примере, биржа рассчитывает риск возможного роста волатильности по проданным опционам и падения волатильности по купленным опционам, при котором сумма роста стоимости проданных опционов и падения стоимости купленных опционов действительно будет превышать озвученную Вами цифру разницы между ценой покупки и продажи.
Значит надо добавить 4ый сценарий. Ближний по дате экспирации опцион, не может стоить больше чем дальний, если они одного страйка. Ну маразм получается....
помогите разобраться с ГО, какое го если я продаю стредл с страйком ближайшим к текущей цене, ну допустим я я продаю стредл на 2000, сколько денег будет заблокировано? либо подскажите где это смотреть, в опшион-лаб это можно посмотреть?
Последний раз редактировалось автором 08.08.2011 21:01, всего редактировалось 1 раз
Ого.. дядька.. Видали как америка закрылась!!??? Готовы выдержать 1700-1780 по UX? (и ниже?)
если по одному опциону ГО еще можно расказать на пальца, то по стратегиям нет. в опшан лабе вы можете посмотреть и скока ГО возмет с ходу, и скока при такой цене-то и такой-то волатильности.. там это можно.
Последний раз редактировалось автором 08.08.2011 23:45, всего редактировалось 1 раз
как америка закрылась не только видал но и чувствовал, каждый раз говорю себе, что этот маржинкол последний в моей жизни , вот по поводу ГО в опшион-лабе, если Вам не сложно подскажите на какую кнопку нажать чтоб это ГО увидеть, плиз
как америка закрылась не только видал но и чувствовал, каждый раз говорю себе, что этот маржинкол последний в моей жизни
гдеб такую курочку несушку найти, что-бы бюджет позволял так играться!? ))
бюджет тут не при чем, это в психоанализе называется циклические стререотипы поведения, человек весь состоит из таких стереотипов как правило они вбиты намертво в структуру личности, и вылечить их может только глубокий психоанализ но это лирика , deen.ua, ну не середитесь но вот смотрю в опшн чарт и не могу найти где тут ГМ хоть убей, хоть намекните где его нажимать сверху снизу слева справа?
, вот по поводу ГО в опшион-лабе, если Вам не сложно подскажите на какую кнопку нажать чтоб это ГО увидеть, плиз