Опцион на такой фьюч - дело само собой разумеющееся. А почему вы, zhurs, считаете это несерьезным делом? Если вы о проблеме ликвидности, то частично вас понимаю. Но согласитесь, наличие опциона на фьюч на UXI пусть и с жиденькой ликвидностью, лучше чем отсутствие такового? А ликвидность приходит. Всем, конечно, хочется быстрее (оттого и интрадейщиками люди становятся =). Лучше ползать с перспективой научиться бегать, чем сидеть всю жизнь на месте.
Последний раз редактировалось автором 03.06.2011 16:00, всего редактировалось 1 раз
Некоторые пояснения к графику. UXVX - это громко сказано. Первоначально я его расчитывал как среднюю волатильности по всем страйкам. Потом заметил, что на крайних страйках волатильность нереально задирается то опускается, поэтому решил расcчитывать среднюю только по двум страйкам между которыми находится базовый актив (гдето с начала июля). 2. Разрыв на розовой кривой связан с тем что в последние дни жизни июньского опциона, волатильность не расчитывалась, так как я посчитал что таv волатильность некоректная (60~80%). 3. Представленная волатильность с середины июня расчитывается по сентябрьским опционам.
Як УБ визначає волатильність в даний момент? Замітив що волатильність змінюється за 30хв. на 3-4%. При тому що фючерс особливо не змінився. Які фактори впливають?
Як УБ визначає волатильність в даний момент? Замітив що волатильність змінюється за 30хв. на 3-4%. При тому що фючерс особливо не змінився. Які фактори впливають?
Волатильность рассчитывается исходя из заявок которые находятся в системе. Методика расчета представлена на сайте.
