Я как выпускник кафедры теории вероятностей и математическое статистики СПбГУ с все ответственностью Вам заявляю, что понятие мат. ожидание можно применять ТОЛЬКО к случайным величинам!) Так же я хочу заметить, что нельзя так просто играться с величиной убытка и его вероятностью, эти вещи очень сильно связанны. Если величина убытка очень мало, тогда вероятность его достижение сильно увеличивается, а значит сильно уменьшается вероятность получить прибыль. Вообще Ваша (да и не только) игра с этой теорией очень похоже на попытку построить вечный двигатель и обойти закон сохранения энергии. Почитайте, пожалуйста, чем закончилась жизнь некоторых людей которые потратили на это все свою жизнь.  

А Вас не дивує, що з подібним підходом практично про 85-90% всіх біржових, і тим більше позабіржових деривативів можна сказати, що це гра з від"ємним мат очікуванням, бо різниця тут очевидно, в типі розподілу який застосовується для "випадкової" величини. Вчіть теорію імовірності і мат статистику, щоб не говорити подібні дурниці. 

p.s. я искренне верю, что людей которые могу делать входы с положительным мат. ожидание на форексе примерно один на миллион и это не ВЫ!)
 

у меня самый быстрый робот на Украине 

И правда на форексе работает?  

Правильно, все эти 4 величины связанны, но меняя их мы не можем получить прибыльную стратегию если наши входы не имеет положительное мат.ожидание. Я уверен, что не Вы, ни я, ни кто другой на этом форуме не умеет делать на этом рынке такие входы. И причина, почему у нас это не получается не зависят от нас. Они зависят от рынка.

Так же хочу заметить, что не на любом рынке можно построить систему с положительным мат. ожиданием. Таких систем нельзя сделать на абсолютно эффективном рынке (например который ведет себя как винеровский процесс) или на рынке с большими комиссионными ( не могу представить себе человека который может стабильно зарабатывать на современном рынке акции платя, например, 1% с оборота комиссионных). Отсюда я делаю вывод, что и нельзя построить прибыльную стратегию на рынку очень близкому к эффективному и с большими комиссионными, каким является форекс.

з.ы. да, я считаю, что на рынке форекс большие комиссионные. так как важно не отношение стоимости контракта к комиссии, а отношение волатильности к комиссии. И уже оно достаточно велико.  

Вообще-то, матожидание - это средняя величина, которая считается по набору значений. Считать матожидание отдельной сделки бессмысленно по определению.

Ну и я понял, в чем главная причина недопонимания между нами. С моей точки зрения, во главу торговой системы должен быть положен человек, его понимание рынка, принципов движения цены, а не механический поиск на рынке статистических закономерностей (судя по всему, на основе индикаторов теханализа). То есть, с моей точки зрения, главная причина успеха или не успеха торговой системы (ее положительное матожидание) в самом трейдере, а не в рынке. 

Даешь ликбез по теор. веру

средняя величина это не мат. ожидание, это оценка этой величины. (При этом для некоторых распределений эта оценка не всегда является лучшей)
Среднее значение считается по набору значений при этом чем их больше и чем меньше их разброс тем оценка мат. ожидание лучше. (многие забывают про второй фактор - разброс значений, а ведь он не менее важен, чем число значений)

Посчитать мат. ожидание возможно, вот только у Вас должна быть для этого модель рынка. Тогда мат. ожидание сделки равно цене сделки минус справедливая цена в модели минус ошибка модели.

В основу системы не всегда можно поставить человека. Как я уже говорил, существуют рынки (и это мат. математический факт) на котором самый умный человек с самым холодным расчетом не сможет в долгосрочной перспективе заработать. Мне, вообще, удивляет Ваша американская вера в то, что любой человек в любой ситуации может всего добиться, главное много работать и сильно этого хотеть. Но ведь нельзя создать вечный двигатель и нарушить законы физики.  

Что-то не получается нормальной дисскуссии у нас. Когда я, например, указываю на то, что невозможно применять матожидание к отдельным сделкам, вы не опровергаете мой главный тезис, а придалбываетесь к мелочам, что матожидание - это не среднняя величина, а оценка средней величины. Хотя это опять же ложное утверждение - Математическое ожидание

Вообщем, нужно прекращать этот бессмесленный спор. Потому что он уже идет на уровне главных мировозренческих установок и вряд ли будет разрешен. Хотя я видел многих, кто успешно торгуют свое понимание рынка, причем на самых разных рынках (и чем лучше понимание, тем успешней их торговля и тем выше матожидание их торговых систем), но не видел ни одного, кто бы успешно применял механическо-статистический подход. Наеврное, дело во мне.  

и да и действительно, наверное, у меня самый быстрый робот на Украине