Архивные данные по заявкам/сделкам фондового и срочного рынков на "Украинской бирже", можно получить заполнив специальную заявку на сайте биржи www.ux.ua/a4238 Заявку нужно заполнить один раз и прислать сканкопию на указанный (в ней) адрес. После этого на вашу почту будет выслан логин/пароль, с помощью которых у вас будет доступ к архивным данным.
Доступ к архивным данным: ftp.ux.com.ua/pub/info/Archive/DerivativesMarket/ ftp.ux.com.ua/pub/info/Archive/StockMarket/
По ссылке ftp.ux.ua/pub/info/Archive/ExampleMarket/ пример и описание архивной информации на срочном и фондовом рынках.
Обязательно ознакомьтесь с "Условиями предоставления исторической информации" в заявке.
numb_order - Номер заявки dat_time - Время заявки small_name - имя инструмента sost - состояние заявки (1-выставлена, 0-удалена, 2-сведена в сделку) dir - направление заявки (1-покупка, 2-продажа) qty - количество price - цена type - рынок (f-Фьючерс,o-опционы)
почему он не соответстувует анонимному ордер логу Плаза 2 ?
Как понять в по какой цене ордер сведен в сделку и с каким ордером он сведен в сделку ? Это ж очень важная информация !!!
У русских коллег как то, помоему, получше сделано .
Order log Format Description SYMBOL c25 instrument code SYSTEM c1 F- futures, C(P)- call(put) options, S- RTS Standard TYPE c1 B- buy, S- sell, MOMENT t Trade time ID i8 quote id ACTION i1 0- quote was deleted, 1- quote was added, 2- trade PRICE d16.5 quote price VOLUME i8 quote(trade) volume in contracts(shares) ID_DEAL i8 trade id PRICE_DEAL d16.5 trade price
больше похоже на натуральный full_order_log Плазы.
Таблица orders_log: Журнал заявок Таблица 11. Поля таблицы orders_log Поле Тип Описание replID i8 Служебное поле подсистемы репликации replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации id_ord i8 Номер заявки sess_id i4 Идентификатор торговой сессии moment t Время изменения состояния заявки status i4 Статус заявки action i1 Действие с заявкой isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента dir i1 Направление price d16.5 Цена amount i4 Количество в операции amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок deal_price d16.5 Цена заключенной сделки
В исторических данных как минимум нехватает : id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок deal_price d16.5 Цена заключенной сделки да и amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке - было б не лишним
Таблица orders_log: Журнал заявок Таблица 11. Поля таблицы orders_log Поле Тип Описание replID i8 Служебное поле подсистемы репликации replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации id_ord i8 Номер заявки sess_id i4 Идентификатор торговой сессии moment t Время изменения состояния заявки status i4 Статус заявки action i1 Действие с заявкой isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента dir i1 Направление price d16.5 Цена amount i4 Количество в операции amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок deal_price d16.5 Цена заключенной сделки
В исторических данных как минимум нехватает : id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок deal_price d16.5 Цена заключенной сделки да и amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке - было б не лишним
Если можно огласите, пожалуйста, какие то термины рассмотрения пожелания, что бы можно было спросить о результате .
Добрый день. Для того, чтобы интересующие вас данные появились нам потребуется переделать наше ПО, но в ближайшей перспективе мы этим заниматься не будем. Приурочим переделку ПО к переходу на новую версию торговой системы "Спектру". О дате перехода будем сообщено дополнительно.
Мда , печалька , а когда переход на новую версую ?
Интересно , а почему вы не воспользовоались опытом РТС когда начинали писать архивные даные ? А еще больше мне интересно , что до сих пор никто об этом не спрашивал , или сами пишут архивы или никто даже и не думает тестировать роботов для УБ.
Может конечно и печалька, но с момента когда появились архивные данные (а это 2012 год) вы единственный кто обратился с вопросом о дополнительных данных, а остальным нашим клиентам, по запросам которых эти данные и появились, их было достаточно. О дате перехода на новую версию можна будет говорить после удачного обновления Плазы: http://forum.ux.ua/viewtopic.asp?t=1728
Думаю это только потому что нормльный ордер лог нужен для тестирования стратегий ХФТ , для простых стратегий вполне достаточно архива сделок , а с 2012 года смотря на обороты по фьючу ХФТ здесь делать нечего.
Но все таки думаю что историю нужно сохранять правильно.
Хочется еще сказать что есть еще интересное поле: status i4 Статус заявки историю можно сохранять и без него но тогда нужно предварительно по нему отсеять все внесистемные заявки, ибо потом уже будет невозможно отфильтрировать их.
Да, пример архива сделок по фондовому рынку на ftp лежал устаревший. Сейчас он обновлен и в нем вы увидите поля init_action и conf_action. И вот еще документ на всякий случай: http://ftp.ux.ua/pub/support/plaza/PlazaTest/doc/init_conf_action_plaza.doc
