Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Техническая поддержка»
Форум для разработчиков и пользователей программного обеспечения, использующегося на Украинской бирже.
Архивные данные по заявкам/сделкам фондового и срочного рынков.
Модераторы: Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Сергей Мамчич
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 91
Пт Ноя 30, 2012 18:02 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Архивные данные по заявкам/сделкам фондового и срочного рынков на "Украинской бирже", можно получить заполнив специальную заявку на сайте биржи www.ux.ua/a4238 Заявку нужно заполнить один раз и прислать сканкопию на указанный (в ней) адрес. После этого на вашу почту будет выслан логин/пароль, с помощью которых у вас будет доступ к архивным данным.

Доступ к архивным данным:
ftp.ux.com.ua/pub/info/Archive/DerivativesMarket/
ftp.ux.com.ua/pub/info/Archive/StockMarket/

По ссылке ftp.ux.ua/pub/info/Archive/ExampleMarket/ пример и описание архивной информации на срочном и фондовом рынках.

Обязательно ознакомьтесь с "Условиями предоставления исторической информации" в заявке.
 
 
adiosamigos
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 161
Ср Мар 05, 2014 12:24 (спустя 1 год 3 месяца 3 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Скажите ,пожалуйста, а почему такой странный формат ордер лога :

Описание полей файлов типа ******-OrderLog_FORTS.csv (Заявки срочного рынка)

numb_order,dat_time,small_name,sost,dir,qty,price,type

numb_order - Номер заявки
dat_time - Время заявки
small_name - имя инструмента
sost - состояние заявки (1-выставлена, 0-удалена, 2-сведена в сделку)
dir - направление заявки (1-покупка, 2-продажа)
qty - количество
price - цена
type - рынок (f-Фьючерс,o-опционы)


почему он не соответстувует анонимному ордер логу Плаза 2 ?

Как понять в по какой цене ордер сведен в сделку и с каким ордером он сведен в сделку ? Это ж очень важная информация !!!

У русских коллег как то, помоему, получше сделано .

Order log
Format Description
SYMBOL c25 instrument code
SYSTEM c1 F- futures, C(P)- call(put) options, S- RTS Standard
TYPE c1 B- buy, S- sell,
MOMENT t Trade time
ID i8 quote id
ACTION i1 0- quote was deleted, 1- quote was added, 2- trade
PRICE d16.5 quote price
VOLUME i8 quote(trade) volume in contracts(shares)
ID_DEAL i8 trade id
PRICE_DEAL d16.5 trade price


больше похоже на натуральный full_order_log Плазы.

Спасибо. 
 
adiosamigos
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 161
Ср Мар 05, 2014 12:30 (спустя 1 год 3 месяца 3 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Стандартная таблица ордер лог плазы:

Таблица orders_log: Журнал заявок
Таблица 11. Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
id_ord i8 Номер заявки
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
moment t Время изменения состояния заявки
status i4 Статус заявки
action i1 Действие с заявкой
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
dir i1 Направление
price d16.5 Цена
amount i4 Количество в операции
amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки


В исторических данных как минимум нехватает :
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки

да и
amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке - было б не лишним
 
 
Александр Радченко
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: Украинская Биржа
Сообщений: 15
Чт Мар 06, 2014 10:24 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
zeves писал(а):
Стандартная таблица ордер лог плазы:

Таблица orders_log: Журнал заявок
Таблица 11. Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
id_ord i8 Номер заявки
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
moment t Время изменения состояния заявки
status i4 Статус заявки
action i1 Действие с заявкой
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
dir i1 Направление
price d16.5 Цена
amount i4 Количество в операции
amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки


В исторических данных как минимум нехватает :
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки

да и
amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке - было б не лишним
 


Здравствуйте. Рассмотрим пожелание. 
 
adiosamigos
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 161
Чт Мар 06, 2014 10:31 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Если можно огласите, пожалуйста, какие то термины рассмотрения пожелания, что бы можно было спросить о результате .

Спасибо. 
 
Сергей Мамчич
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 91
Чт Мар 06, 2014 11:38 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
Если можно огласите, пожалуйста, какие то термины рассмотрения пожелания, что бы можно было спросить о результате .
 

Добрый день.
Для того, чтобы интересующие вас данные появились нам потребуется переделать наше ПО, но в ближайшей перспективе мы этим заниматься не будем. Приурочим переделку ПО к переходу на новую версию торговой системы "Спектру". О дате перехода будем сообщено дополнительно. 
 
adiosamigos
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 161
Чт Мар 06, 2014 12:57 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Мда , печалька , а когда переход на новую версую ?

Интересно , а почему вы не воспользовоались опытом РТС когда начинали писать архивные даные ?
А еще больше мне интересно , что до сих пор никто об этом не спрашивал , или сами пишут архивы или никто даже и не думает тестировать роботов для УБ. 
 
Сергей Мамчич
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 91
Чт Мар 06, 2014 13:45 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Может конечно и печалька, но с момента когда появились архивные данные (а это 2012 год) вы единственный кто обратился с вопросом о дополнительных данных, а остальным нашим клиентам, по запросам которых эти данные и появились, их было достаточно.
О дате перехода на новую версию можна будет говорить после удачного обновления Плазы: http://forum.ux.ua/viewtopic.asp?t=1728

 
 
adiosamigos
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 161
Чт Мар 06, 2014 13:55 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Думаю это только потому что нормльный ордер лог нужен для тестирования стратегий ХФТ , для простых стратегий вполне достаточно архива сделок , а с 2012 года смотря на обороты по фьючу ХФТ здесь делать нечего.

Но все таки думаю что историю нужно сохранять правильно.

Спасибо. 
 
Сергей Мамчич
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 91
Чт Мар 06, 2014 14:10 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ваше мнение мы учли и как я уже писал выше будем воплощать в жизнь, но несколько позже.

Спасибо за проявленный интерес. 
 
adiosamigos
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 161
Чт Мар 06, 2014 14:16 (спустя 1 год 3 месяца 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Хочется еще сказать что есть еще интересное поле:
status i4 Статус заявки
историю можно сохранять и без него но тогда нужно предварительно по нему отсеять все внесистемные заявки, ибо потом уже будет невозможно отфильтрировать их.

Спасибо. 
 
longtrades
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщений: 21
Пт Июн 19, 2015 12:31 (спустя 2 года 6 месяцев 17 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Доброго дня ,

підскажіть, де взяти тікові архівні дані по фондовому ринку з вказанням напрямку операції (Купля/Продажа) ?
 
 
Сергей Мамчич
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 91
Пт Июн 19, 2015 15:31 (спустя 2 года 6 месяцев 17 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
longtrades писал(а):
Доброго дня ,

підскажіть, де взяти тікові архівні дані по фондовому ринку з вказанням напрямку операції (Купля/Продажа) ?
 


Добрый день.

Все что мы можем предложить по тиковым данным доступно у нас на сайте: http://www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx

Выбираете нужный инструмент, а в "типе выборки" - тиковые данные.

Если этих данных будет недостаточно, тогда заполняйте заявку на получение архивных данных: http://www.ux.ua/a4238
 
 
longtrades
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщений: 21
Пт Июн 19, 2015 23:27 (спустя 2 года 6 месяцев 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ні на сайті, ні в архівних даних немає напрямку операції, передивився приклад архівних даних, вони зовсім не придатні в такому форматі . 
 
Сергей Мамчич
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 91
Пн Июн 22, 2015 11:20 (спустя 2 года 6 месяцев 20 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Да, пример архива сделок по фондовому рынку на ftp лежал устаревший.
Сейчас он обновлен и в нем вы увидите поля init_action и conf_action.
И вот еще документ на всякий случай:
http://ftp.ux.ua/pub/support/plaza/PlazaTest/doc/init_conf_action_plaza.doc 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Техническая поддержкаНа страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2018.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email:
Rambler's Top100