Умеет. Если срок эксприрации опциона сделать равным сроку экспирации фьючерса, то проблем не будет, и проблема отпадает сама сабой. На РТС это недавно как раз и сделали.
Спецификация индексного опциона на РТС fs.rts.ru/files/2059/5449 "С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ на индекс РТС ... 3. Контракт является поставочным. 4. Базовым активом Контракта является фьючерсный контракт на индекс РТС."
Алексей, да Вы правы ошибся. Перепутал с совмещением дня исполнения фьючерсов и опционов денежного и товарного рынков http://www.rts.ru/a21553/?nt=1
И хотя даже в спецификации данных контрактов по прежнему стоят опционы на фьючерс на ..., поскольку срок исполнения одинаковы, по факту данные квартальные опционы стали опционами на рассчётные величины. По месячным опционам другая ситуация.
По факту ничего плохого в том, что бы сделать опционы на фьючерсы я не вижу, поскольку многие опционные стратегии предусматривают в себе использование фьючерса. И порой, когда ты хочешь захеджировать свой опционный портфель это проще сделать с базовым активом, нежели выходя из опционов обратно, а в момент экспирации позиции схлопываются.
По поводу опционов на акции, я думаю УБ до этого ещё очень далеко, поскольку присущая акциям волатильность вместе с маленьким фрифлоатом несёт в себе дополнительные риски, которыми сложно управлять.
По поводу опционов на акции, я думаю УБ до этого ещё очень далеко, поскольку присущая акциям волатильность вместе с маленьким фрифлоатом несёт в себе дополнительные риски, которыми сложно управлять.
Это не УБ далеко, это рынок такой. Ничего, через годик-другой дорастем.
На учебном сервере появился фьючерс на золото (респект УБ!), хотелось бы получить информацию о ГО, цене пункта, шаге и т.д.
Нет это не так. Золотой фьючерс пока живет только в тестовой системе. Мы объявим о его появлении в учебной системе. Пока не можем сообщить параметров контракта, поскольку спецификация не прошла все стадии согласования и регистрации.
Как я уже писал в этой ветке выше:
Спецификация (примерная)
Полный код контракта GX-3.11 Фьючерсный контракт на цену одной тройской унции аффинированного золота Тип контракта Расчетный Базовый актив Утренний фиксинг золота на лондонском рынке наличного металла «The London Gold Market Fixing Limited» Количество базового актива в контракте 1 Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из цены одной тройской унции аффинированного золота в слитках, которая фиксируется на лондонском рынке наличного металла «The London Gold Market Fixing Limited» (утренний фиксинг) в дату исполнения контракта переведенного в гривну по официальному курсу НБУ на этот день Единица измерения пункт Шаг цены 0,1 пункта
Лондонский фиксинг делается не на LSE. Его делают 5 банков, а информация распространяется The London Gold Market Fixing Ltd. http://www.goldfixing.com/home.htm Мы получили от них официальное разрешение.
Евгений, а торговать фьючерсом на золото можно будет с того же счета, что и индексным фьючерсом и опционом? Как будет производиться расчет, если в один день доллар вдруг станет стоить гривен 10?
Tiker
Стаж: 14 лет 4 месяца Откуда: Севастополь Сообщений: 56
1. Весь срочный рынок торгуется содного счета. 2. Если курс станет 10 долларов, то по такому курсу и будет производиться расчет. Валютный риск в инструменте остается. 3. Опцион американский.
fundman
Стаж: 14 лет 10 месяцев Откуда: Киев Сообщений: 61
Евгений, пересчёт фьючерса на золото в гривну по официальному курсу НБУ - из какой валюты (фунт, доллар, евро)? Сумма в грн. будет разная.
Доллар США
1. трейдер вносит на счет 10 тыс грн при курсе НБУ 8 грн за 1 доллар 2. покупает фьючерс на 1 эти 1250 уе, условно говоря 1 контракт 3. НБУ переставляет курс на 10 грн за 1 доллар 3. например цена на золото не менялась, но на след день трейдер продает контракт 4. по факту трейдер получает прибыль больше 20%