Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Алгоритмическая торговля»
Форум для обсуждения тем по разработке механических торговых систем и написанию роботов на фондовом и срочном рынках.
Вопросы от новичков
Модераторы: Алексей Сухоруков, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
bucefal91
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 10
Сб Сен 29, 2012 02:35 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Всем привет!

Меня зовут Саша.

Я кажется хотел бы добавиться в небольшое количество форумчан, которые обсуждают алгоритмическую торговлю. Я совсем новенький в интернет трейдинге, лишь несколько месяцев назад подписался с брокером. Я по жизни программист и захотелось попробовать реализовать своего собственного робота.

Я думаю есть много людей, которые хотят, но не знают с чего начать. Поэтому я и решил так назвать тему. Было бы наверное неплохо иметь основные вопросы собранные в 1 теме.

Таким образом, в моем случае, у меня еще нет никакой конкретной торговой системы. Но перед этим я думаю нужно создать "инфраструктуру". В частности я сегодня полазил по инету и у меня сложилось мнение, что робота лучше всего реализовывать на Stock#, а тестировать в WealthLab.

Так ли это, или есть другие не сильно сложные для понимания но эффективные инструменты? 
 
Mulder
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 1324
Сб Сен 29, 2012 03:58 (спустя 1 час 22 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Привет!

Есть очень богатая Omega Research ProSuite 2000i, Metatrader 4.
Хочу сразу заметить, что надо программу-робота прокрутить на разных системах с возможностью оптимизации.

Если не против, то у меня вопрос:
- Вы хотите писать под заказ или самому интересно поторговать и почему Вас трейдинг заинтересовал?
Подозреваю, что Вы устали писать бухгалтерские примочки для нашего рынка или не так?

 
 
Последний раз редактировалось автором 29.09.2012 03:58, всего редактировалось 1 раз
russ
Стаж: 8 лет 8 месяцев
Сообщений: 1136
Сб Сен 29, 2012 16:58 (спустя 14 часов 22 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
bucefal91 писал(а):
Всем привет!

Меня зовут Саша.

Я кажется хотел бы добавиться в небольшое количество форумчан, которые обсуждают алгоритмическую торговлю. Я совсем новенький в интернет трейдинге, лишь несколько месяцев назад подписался с брокером. Я по жизни программист и захотелось попробовать реализовать своего собственного робота.

Я думаю есть много людей, которые хотят, но не знают с чего начать. Поэтому я и решил так назвать тему. Было бы наверное неплохо иметь основные вопросы собранные в 1 теме.

Таким образом, в моем случае, у меня еще нет никакой конкретной торговой системы. Но перед этим я думаю нужно создать "инфраструктуру". В частности я сегодня полазил по инету и у меня сложилось мнение, что робота лучше всего реализовывать на Stock#, а тестировать в WealthLab.

Так ли это, или есть другие не сильно сложные для понимания но эффективные инструменты? 

Да стокшарп и тестер в велсе это оптимальный вариант. 
 
bucefal91
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 10
Сб Сен 29, 2012 20:20 (спустя 17 часов 44 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Хехе, спасибо, что радушно приняли Smile

Я уже установил себе Wealth Lab 5 и скачал stocksharp. Я почитаю о Omega Research ProSuite 2000i, Metatrader 4. И возможно на них тоже буду тестировать алгоритм.

Я хотел спросить, какой самый простой способ экспорта исторических данных из Квика/Украинской биржи в Wealth Lab 5? В stocksharp я нашел Hydra, которая по идее умеет экспортировать в какой-то удобный формат. Но документацию по Гидра я нашел только для российской биржи и пробовал сделать все тоже самое для UX, но что-то пока не получилось.

Может быть мне вообще не Гидру нужно использовать, а что-то другое? Кто-то может посоветовать или рассказать как он для себя делает историю по какой-нибудь акции? Если Гидра действительно умеет это делать, то просто этого подтверждения будет достаточно, я тогда просто еще лишние пару часов помучаюсь и найду как это сделать.

Mulder, задавайте вопросы, без проблем. Так будет интереснее, чтобы не только я у вас спрашивал. Трейдинг меня заинтересовал, т.к. начали появляться свободные деньги, и хочу что-то с ними делать. Вручную торговать я не сильно хочу, т.к. занят многими другими вещами, поэтому мне и показалось оч интересной идея алгоритмической торговли. Писать хочу сам, поскольку я неполохой программист, и как говорится, хочешь сделать что-то хорошо -- сделай сам. На счет бухгалтерских примочек -- я не совсем понял, что вы под этим подразумеваете.
Счас мне хотелось бы написать какого-нибудь несложного робота, чтобы он работал и хоть как-то приумножал капитал, и заодно познакомиться и выучить основные подводные камни с программированием МТС. А после этого, как будет достаточно свободного времени, я бы попробовал разработать какой-нибудь действительно сложный алгоритм, state-of-art, если так можно выразится, и если у меня оно получится. 
 
russ
Стаж: 8 лет 8 месяцев
Сообщений: 1136
Сб Сен 29, 2012 21:20 (спустя 18 часов 44 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
bucefal91 писал(а):
Хехе, спасибо, что радушно приняли Smile

Я уже установил себе Wealth Lab 5 и скачал stocksharp. Я почитаю о Omega Research ProSuite 2000i, Metatrader 4. И возможно на них тоже буду тестировать алгоритм.
 

Не забивай себе голову омегами и метатрейдерами.

bucefal91 писал(а):

Я хотел спросить, какой самый простой способ экспорта исторических данных из Квика/Украинской биржи в Wealth Lab 5?  

С сайта УБ качаешь Историю торгов в нужном формате и потом загружаешь ее велс, гугли написано/переписано на эту тему.

bucefal91 писал(а):

В stocksharp я нашел Hydra, которая по идее умеет экспортировать в какой-то удобный формат. Но документацию по Гидра я нашел только для российской биржи и пробовал сделать все тоже самое для UX, но что-то пока не получилось.
 

Гидра нужна для накопления истории по сделкам. Если с гидрой не разберешся, то стокшарпом историю сделок можно тянуть прямо из квика.

bucefal91 писал(а):

Может быть мне вообще не Гидру нужно использовать, а что-то другое? Кто-то может посоветовать или рассказать как он для себя делает историю по какой-нибудь акции? Если Гидра действительно умеет это делать, то просто этого подтверждения будет достаточно, я тогда просто еще лишние пару часов помучаюсь и найду как это сделать.
 

Собирать историю можно термя способами:
1. Из квика брать
2. Гидра.
3. Писать свой сборщик сделок.

bucefal91 писал(а):

Счас мне хотелось бы написать какого-нибудь несложного робота, чтобы он работал и хоть как-то приумножал капитал, и заодно познакомиться и выучить основные подводные камни с программированием МТС. 

Smile
Если ты начал работать со стокшарпом, то там помоему в сборках есть уже готовые роботы. Например робот на двух скользящих средних, я бы советовал тебе его подключить просто. В процессе подключения ты сам поймешь что к чему. Удачи. 
 
greek
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщений: 19
Сб Сен 29, 2012 23:00 (спустя 20 часов 24 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
bucefal91 писал(а):
Всем привет!

Меня зовут Саша.

Я кажется хотел бы добавиться в небольшое количество форумчан, которые обсуждают алгоритмическую торговлю. Я совсем новенький в интернет трейдинге, лишь несколько месяцев назад подписался с брокером. Я по жизни программист и захотелось попробовать реализовать своего собственного робота.

Я думаю есть много людей, которые хотят, но не знают с чего начать. Поэтому я и решил так назвать тему. Было бы наверное неплохо иметь основные вопросы собранные в 1 теме.

Таким образом, в моем случае, у меня еще нет никакой конкретной торговой системы. Но перед этим я думаю нужно создать "инфраструктуру". В частности я сегодня полазил по инету и у меня сложилось мнение, что робота лучше всего реализовывать на Stock#, а тестировать в WealthLab.

Так ли это, или есть другие не сильно сложные для понимания но эффективные инструменты? 



Александр , привет

Меня зовут Стас, скальпирую на фьюч через п. бондаря , есть навыки программирования и большое желание перейти на алго.

свяжись со мной (контакты в профиле), дабы обмениваться опытом и добить и без того увядающий украинский базар, ну или рынок... )))


 
 
Mulder
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 1324
Вс Сен 30, 2012 00:14 (спустя 21 час 39 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
bucefal91 писал(а):
Трейдинг меня заинтересовал, т.к. начали появляться свободные деньги, и хочу что-то с ними делать. Вручную торговать я не сильно хочу, т.к. занят многими другими вещами, поэтому мне и показалось оч интересной идея алгоритмической торговли.  

Есть очень большая разница между программистом, который пишет по тех. заданию торгующего робота и трейдером, который пишет сам.
У вас нет опыта торговли, поэтому, успех реализации под большим вопросом.

bucefal91 писал(а):
На счет бухгалтерских примочек -- я не совсем понял, что вы под этим подразумеваете. 

В основном все наши программисты пишут бухгалтерские, околобухгалтерские и складские прграммы.

bucefal91 писал(а):
Счас мне хотелось бы написать какого-нибудь несложного робота, чтобы он работал и хоть как-то приумножал капитал, и заодно познакомиться и выучить основные подводные камни с программированием МТС. А после этого, как будет достаточно свободного времени, я бы попробовал разработать какой-нибудь действительно сложный алгоритм, state-of-art, если так можно выразится, и если у меня оно получится. 


Не обольщайтесь насчёт свобоного времени, его у вас не будет, но об этом вы узнаете потом, когда ваше программное создание принесёт вам более-менее серъёзную потерю.

Ну а о тонкостях программирования торговых роботов этот форум не очень удобное место, да и это ноу-хау для каждого не любит публичности.

 
 
Последний раз редактировалось автором 30.09.2012 00:32, всего редактировалось 2 раза
bucefal91
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 10
Вс Сен 30, 2012 21:02 (спустя 1 день 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я кажется уже запрограммировал простенький алгоритм в Wealth lab, вход и выход по пересечению скользящей средней и цены. Счас сижу читаю документацию по языку программирования и их встроенной библиотеке. Я раньше на c# ничего никогда не писал.

Я взял историю с сайта украинской биржи.
Russ, я слегка не понял из вашего ответа. На сайте биржи я скачал статистику в виде баров. А вы еще упоминали "история по сделкам" -- это тиковая история? На сайте биржи было ограничение на 20 000 записей максимум, и этим способом не добыть тиковую историю. А если она нужна, то ее можно получается из квика вытянуть, я вас правильно понимаю? (и тесты на тиковой истории будут намного точнее и правильнее, чем тесты на барах/свечах)

Mulder, тогда я трейдер, который пишет сам. тех задания у меня нет. Я знаю, что мой успех под большим вопрос Smile А что делать? Ведь надо как-то выживать и двигаться вперед. Я на самом деле веб-программист, последние 2 года работаю с Друпал 6, если кто-то настолько знаком с этой областью. И выпрашивать ноу-хау я не буду здесь. Я просто надеюсь познакомиться с софтинами, которые используются для написания роботов, и после этого уже займусь настоящей разработкой. Ведь на самом деле, мне кажется, что не важно, что программировать и на каком языке. Если у человека развито логическое мышление + есть соответствующий опыт программирования, то он рано или поздно сможет это запрограммить. Несложные идеи и инсайты по поводу технического анализа я думаю найти в книгах и интернете. А уже на базе них строить что-то действительно свое и действительно действующее. Дай бог, чтобы у меня получилось. 
 
Mulder
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 1324
Вс Сен 30, 2012 22:02 (спустя 1 день 19 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
bucefal91 писал(а):
На сайте биржи было ограничение на 20 000 записей максимум, и этим способом не добыть тиковую историю.  

Уже вижу небогатый опыт у вас, поэтому помогу - попробуйте скачивать данные частями, скажем, по полтора месяца, подберите сами период.
bucefal91 писал(а):
Если у человека развито логическое мышление + есть соответствующий опыт программирования, то он рано или поздно сможет это запрограммить. Несложные идеи и инсайты по поводу технического анализа я думаю найти в книгах и интернете. А уже на базе них строить что-то действительно свое и действительно действующее. 

Логическое мышление, конечно, необходимо и оно есть у любого шимпанзе или иного живого вида, но в трейдинге должно быть ещё торговое мышление, т.е. нечёткая логика, которую надо уметь переписать в правила. Красивая математика в торговле, скорее, навредит.
Как только вы начинаете торговать вы вносите изменение в рынок своими действиями, а это тянет за собой совсем не те торговые результаты, которых Вы добивались с помощью прогона на истории.
В книгах ничего кроме основ или устаревших МТС Вы ничего не найдёте.
bucefal91 писал(а):
Дай бог чтобы у меня получилось. 

А бог-то тут причём, ведь, это рынок созданный людьми.
В любом случае приготовьте ресурсы, которые придётся потратить на приобретение опыта.

Успеха Вам! 
 
greek
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщений: 19
Пн Окт 01, 2012 01:22 (спустя 1 день 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения

bucefal91, везде есть ожидания и реалии, которые как правило не учитываются при первоначальных оптимистических прогнозах.

Лично мне до сих пор не удалось реализовать робота работающего хотя-бы в 0(не по истории и не на демо форексе)). при том что занят этой темой, посредственно правда, с 2009 года . Что до логического мышления и навыков программирования, в моём случае еще с лицея (по сей день связан с программированием) опыт не только веб и серверного программирования но и системного, у вас так понимаю опыт программирования на базе одной CMS основан.
Навыки программирования в алго трейдинге, могут помочь, но но не стоит, все же ставить телегу впереди лошади, базис именно понимание рынка, опыт работы на рынке. Во всяком случае , моё субъективное мнение, таково.



 
 
bucefal91
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 10
Пн Окт 01, 2012 08:31 (спустя 2 дня 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Хм... что-то совсем грутно все звучит. Ресурсы тратить я готов, я прекрасно понимаю, что быстро только кошки рожают.

Спасибо за совет со скачиванием по частям) Действительно простая мысль, и я мог бы дойти до нее и сам.

Я хотел спросить почему на бек тестах алгоритмы выглядят оптимистичнее чем жизни? Неужели робот торгуя действительно вносит настолько большие изменения в рынок, что его алгоритм уже перестает быть эффективным/оптимально настроенным? Я еще понимаю, что существуют проскальзывания (кажется оно так называется), но насколько я понял и этот параметр тесты в wealth lab позволяют учесть с определенной точностью.

Я постараюсь держать вас в курсе моего прогресса. Правда не всегда у меня будет время свободное на это дело. Так что я могу периодически исчезать на несколько дней. Но пока месть я настроен двигаться до конца Smile 
 
russ
Стаж: 8 лет 8 месяцев
Сообщений: 1136
Пн Окт 01, 2012 11:30 (спустя 2 дня 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
bucefal91 писал(а):

Я хотел спросить почему на бек тестах алгоритмы выглядят оптимистичнее чем жизни? Неужели робот торгуя действительно вносит настолько большие изменения в рынок, что его алгоритм уже перестает быть эффективным/оптимально настроенным? Я еще понимаю, что существуют проскальзывания (кажется оно так называется), но насколько я понял и этот параметр тесты в wealth lab позволяют учесть с определенной точностью. 

Выглядят оптимистичнее потому-что:
1. Проскальзывание. (Рекомендую заложить 4 пункта при таком рынке как сейчас, такое проскальзывание и комисы покроет сразу.)
2. Баги.
3. Экспирация (Ты бэктестишь на склееном фьюче, в реале тебе нужно перекладываться на экспирацию в другой контракт если есть поза)
4. Входы/выходы на открытии сессии (рекомендую пропускать первые N минут после начала торгов в бектесте, потому-что реально у тебя не получится выходить/заходить по ценам открытия дня)
 
 
skaar
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщений: 26
Пн Окт 01, 2012 12:00 (спустя 2 дня 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Не знал куда спросить, спрошу тут.

Как сформировать заявку на фьючерс ux, чтобы купить по рыночной цене?
В терминале я вижу он подставляет максимальную цену оффера в стакане, но в коде я не вижу стакана, и поэтому не знаю цену максимального оффера.
Можно ли ставить 0 например, либо просто делать +10.0 к последней цене?
Но во втором случае, если будет тонкий стакан, то биржа отвергнет заявку.

Подскажите плиз.

Пока делаю через tri файл, как более простой для освоения. 
 
lafert
Стаж: 8 лет 3 месяца
Сообщений: 192
Пн Окт 01, 2012 12:47 (спустя 2 дня 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Надо смотреть планки (мин возм цена, макс возм цена ) и бить по планкам . Это и есть по сути по рынку. Если просто прибавлять х пунктов к последней цене, то когда цена достигнет планки-х, робот не сможет торговать. 
 
Mulder
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 1324
Пн Окт 01, 2012 12:50 (спустя 2 дня 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
skaar писал(а):
Не знал куда спросить, спрошу тут.

Как сформировать заявку на фьючерс ux, чтобы купить по рыночной цене?
В терминале я вижу он подставляет максимальную цену оффера в стакане, но в коде я не вижу стакана, и поэтому не знаю цену максимального оффера.
Можно ли ставить 0 например, либо просто делать +10.0 к последней цене?
Но во втором случае, если будет тонкий стакан, то биржа отвергнет заявку.

Подскажите плиз.
Пока делаю через tri файл, как более простой для освоения. 


Я тоже этот вопрос выяснял.
На бирже ответили, что на срочном рынке нет такого понятия как рыночная цена, поэтому подставляйте bid или offer.
Заявки по рыночной цене Квик принимает, но биржа их отклоняет.
Но бывали случаи когда, проскакивала такая заявка, но это 1 случай из 10.

P.S.: Попробуйте QPile примеры разные порассматривать на форуме квиковском. Я думаю можно найти готовый уже код.

 
 
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 12:52, всего редактировалось 2 раза
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Алгоритмическая торговляНа страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 1 из 6
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2018.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email:
Rambler's Top100