Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
Фьючерс на золото?
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Алексей Сухоруков
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1024
Сб Янв 22, 2011 08:02 (спустя 1 месяц 19 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Orion писал(а):
Цитата:
Алексей Сухоруков УНИВЕР писал(а):
А почему нельзя сразу на акции, без фьючерсов? 
В теории можно, но на практике РТС так не умеет.  
Умеет. Если срок эксприрации опциона сделать равным сроку экспирации фьючерса, то проблем не будет, и проблема отпадает сама сабой. На РТС это недавно как раз и сделали. 
Спецификация индексного опциона на РТС fs.rts.ru/files/2059/5449
"С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ
на индекс РТС
...
3. Контракт является поставочным.
4. Базовым активом Контракта является фьючерсный контракт на индекс РТС." 
 
NoName
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: СССР
Сообщений: 36
Сб Янв 22, 2011 10:03 (спустя 1 месяц 19 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Алексей, да Вы правы ошибся. Перепутал с совмещением дня исполнения фьючерсов и опционов денежного и товарного рынков http://www.rts.ru/a21553/?nt=1

И хотя даже в спецификации данных контрактов по прежнему стоят опционы на фьючерс на ..., поскольку срок исполнения одинаковы, по факту данные квартальные опционы стали опционами на рассчётные величины. По месячным опционам другая ситуация.

По факту ничего плохого в том, что бы сделать опционы на фьючерсы я не вижу, поскольку многие опционные стратегии предусматривают в себе использование фьючерса. И порой, когда ты хочешь захеджировать свой опционный портфель это проще сделать с базовым активом, нежели выходя из опционов обратно, а в момент экспирации позиции схлопываются.

По поводу опционов на акции, я думаю УБ до этого ещё очень далеко, поскольку присущая акциям волатильность вместе с маленьким фрифлоатом несёт в себе дополнительные риски, которыми сложно управлять. 
 
Алексей Сухоруков
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1024
Сб Янв 22, 2011 14:39 (спустя 1 месяц 20 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Orion писал(а):
По поводу опционов на акции, я думаю УБ до этого ещё очень далеко, поскольку присущая акциям волатильность вместе с маленьким фрифлоатом несёт в себе дополнительные риски, которыми сложно управлять. 
Это не УБ далеко, это рынок такой. Ничего, через годик-другой дорастем. 
 
Алексей Сухоруков
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1024
Сб Янв 22, 2011 14:44 (спустя 1 месяц 20 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Vitalik1980 писал(а):
А то что в РТС опционы только 5% от объема срочного рынка, то по-моему это и есть результат такого извращения. 
Причина в том, что последние годы на РТС по фьючам объемы очень хорошо выросли, а опционщиков кризис наоборот сильно подкосил.  
 
Igor Sabadaha
Стаж: 8 лет 10 месяцев
Откуда: iTrader
Сообщений: 11
Ср Мар 09, 2011 16:43 (спустя 3 месяца 5 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
На учебном сервере появился фьючерс на золото (респект УБ!), хотелось бы получить информацию о ГО, цене пункта, шаге и т.д. 
 
Tiker
Стаж: 9 лет 9 месяцев
Откуда: Севастополь
Сообщений: 56
Чт Мар 10, 2011 06:09 (спустя 3 месяца 5 дней 19 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
... и спецификацию опциона в зал, пожалуйста.. Smile

http://tiker.com.ua/?p=707 
 
Katerina
Стаж: 10 лет 4 месяца
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 51
Чт Мар 10, 2011 10:35 (спустя 3 месяца 5 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Tiker писал(а):
... и спецификацию опциона в зал, пожалуйста.. Smile

http://tiker.com.ua/?p=707 
Выложили: Образцовая форма опциона на фьючерсный контракт на Индекс UX 
 
Комиссаров Евгений
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 557
Пт Мар 11, 2011 18:24 (спустя 3 месяца 7 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Sabo писал(а):
На учебном сервере появился фьючерс на золото (респект УБ!), хотелось бы получить информацию о ГО, цене пункта, шаге и т.д. 


Нет это не так.
Золотой фьючерс пока живет только в тестовой системе.
Мы объявим о его появлении в учебной системе.
Пока не можем сообщить параметров контракта, поскольку спецификация не прошла все стадии согласования и регистрации.

Как я уже писал в этой ветке выше:

Спецификация (примерная)

Полный код контракта GX-3.11
Фьючерсный контракт на цену одной тройской унции аффинированного золота
Тип контракта Расчетный
Базовый актив Утренний фиксинг золота на лондонском рынке наличного металла «The London Gold Market Fixing Limited»
Количество базового актива в контракте 1
Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи,
рассчитанной исходя из цены одной тройской унции аффинированного золота в слитках, которая фиксируется на лондонском рынке наличного металла «The London Gold Market Fixing Limited» (утренний фиксинг) в дату исполнения контракта переведенного в гривну по официальному курсу НБУ на этот день
Единица измерения пункт
Шаг цены 0,1 пункта

Лондонский фиксинг делается не на LSE.
Его делают 5 банков, а информация распространяется The London Gold Market Fixing Ltd.
http://www.goldfixing.com/home.htm
Мы получили от них официальное разрешение. 
 
protocep
Стаж: 9 лет 4 месяца
Сообщений: 264
Пт Мар 11, 2011 22:50 (спустя 3 месяца 7 дней 11 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Евгений, а торговать фьючерсом на золото можно будет с того же счета, что и индексным фьючерсом и опционом? Как будет производиться расчет, если в один день доллар вдруг станет стоить гривен 10? 
 
Tiker
Стаж: 9 лет 9 месяцев
Откуда: Севастополь
Сообщений: 56
Сб Мар 12, 2011 09:20 (спустя 3 месяца 7 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Katerina писал(а):
Tiker писал(а):
... и спецификацию опциона в зал, пожалуйста.. Smile

http://tiker.com.ua/?p=707 
Выложили: Образцовая форма опциона на фьючерсный контракт на Индекс UX 


Так какая же категория опциона будет... В спецификации упоминается "американский" опцион, как пример обозначения кода.  
 
Комиссаров Евгений
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 557
Сб Мар 12, 2011 11:45 (спустя 3 месяца 8 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
1. Весь срочный рынок торгуется содного счета.
2. Если курс станет 10 долларов, то по такому курсу и будет производиться расчет. Валютный риск в инструменте остается.
3. Опцион американский. 
 
fundman
Стаж: 10 лет 3 месяца
Откуда: Киев
Сообщений: 61
Сб Мар 12, 2011 14:07 (спустя 3 месяца 8 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Евгений, пересчёт фьючерса на золото в гривну по официальному курсу НБУ - из какой валюты (фунт, доллар, евро)? Сумма в грн. будет разная. 
 
Комиссаров Евгений
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 557
Сб Мар 12, 2011 14:53 (спустя 3 месяца 8 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
fundman писал(а):
Евгений, пересчёт фьючерса на золото в гривну по официальному курсу НБУ - из какой валюты (фунт, доллар, евро)? Сумма в грн. будет разная. 


Доллар США 
 
protocep
Стаж: 9 лет 4 месяца
Сообщений: 264
Сб Мар 12, 2011 15:20 (спустя 3 месяца 8 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Комиссаров Евгений писал(а):
fundman писал(а):
Евгений, пересчёт фьючерса на золото в гривну по официальному курсу НБУ - из какой валюты (фунт, доллар, евро)? Сумма в грн. будет разная. 


Доллар США 


1. трейдер вносит на счет 10 тыс грн при курсе НБУ 8 грн за 1 доллар
2. покупает фьючерс на 1 эти 1250 уе, условно говоря 1 контракт
3. НБУ переставляет курс на 10 грн за 1 доллар
3. например цена на золото не менялась, но на след день трейдер продает контракт
4. по факту трейдер получает прибыль больше 20%

правильно или есть нюансы? 
 
Kar@puz
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Сообщений: 713
Сб Мар 12, 2011 15:27 (спустя 3 месяца 8 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
контракт будет котироваться в доларах, вариационка будет пересчиваться в грн. по курсу нбу.

protocep
правильно. валютный риск является составной частью фьючерса на золота 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Страница 5 из 8
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2019.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email:
Rambler's Top100