торгую 4.12 и 6.12 опционами, сейчас волатильность примерно одинаковая по ним. хочу разобраться, может ли волатильность по ним существенно отличатся. к примеру по 4.12 превышать 6.12 и наоборот. в каких случаях такое может быть?
Есть опционные стратегии, основанные на извлечении прибыли из этой разницы. Называются календарные спреды. Почитайте информацию о них. Получите ответы на свои вопросы.
Есть опционная позиция: Call 1400 +10 коней Call 1450 -2 коня Put 1450 +8 коней Все июньские квартальные
На графике видно что если рынок будет топтаться на текущей отметки длительный период времени, то теряется временная стоимость позиции. В результате будет убыток пуская и ограниченный.
Как построить позиции так, что бы при этом не терять на временной стоимости и одновременно зарабатывать при росте рынка?
mev@ns
Стаж: 13 лет 1 месяц Откуда: Днепропетровск Сообщений: 150
Есть опционная позиция: Call 1400 +10 коней Call 1450 -2 коня Put 1450 +8 коней Все июньские квартальные
На графике видно что если рынок будет топтаться на текущей отметки длительный период времени, то теряется временная стоимость позиции. В результате будет убыток пуская и ограниченный.
Как построить позиции так, что бы при этом не терять на временной стоимости и одновременно зарабатывать при росте рынка?
Варианты есть. Приходите на специализированную конференцию по опционной торговле - http://option-lab.ru/rus/home/ourevent/ukrainskaya-opczionnaya-veb-konferencziya.html Проходит каждый четверг, начало в 14-00. Если есть возможность, берите наушники и микрофон.
lbvsx
Стаж: 12 лет 7 месяцев Откуда: Kiev Сообщений: 137
если не ожидается активных движений, то простой спред эффективен: как только цена переваливает через медиану страйков и время и цена работает на стратегию. если движение ожидается приличное, типа нового тренда, но есть шанс ложного прорыва, то бек ратио спред - оптимальный вариант (даже с практически нулевым убытком при падении можно открыться). Плохо будет, если цена зависнет на верхнем страйке ))) если движение ожидается не сильное (не тренд), вариант движения в канале, то железный кондор, и собираем тету.
это по-простому пока гуру не подтянулись -)
csShket
Стаж: 14 лет 11 месяцев Откуда: Киев Сообщений: 151