Так, були і біди і офери. Як мінімум двоє з кожної сторони Причому що цікаво, якщо ціна фьючерса падала, то пут850 дешевів а пут900 дорожчав, а коли фьючерс знову виростав, то ці опціони знову коштували одинаково (4,3-4,5 грн).
Последний раз редактировалось автором 31.05.2012 20:26, всего редактировалось 2 раза
Ребята, может вопрос не в тему, но корреляция с западными рынками все же есть! так вот, заметил, что сейчас июльские колл опционы OEX довольно дорогие!!! Ссылаясь на многие источники (в частности МакМиллан) можно сказать что фьючи на S&P переоценены....И ЗНАЧИТ ВОЗМОЖНО ЕЩЕ ПОНИЖЕНИЕ РЫНКА... надеюсь я ошибаюсь, и нехочется как-то медвежьи позиции занимать!!!
Так, були і біди і офери. Як мінімум двоє з кожної сторони Причому що цікаво, якщо ціна фьючерса падала, то пут850 дешевів а пут900 дорожчав, а коли фьючерс знову виростав, то ці опціони знову коштували одинаково (4,3-4,5 грн).
это значит что много участников ролировали страйки вниз вертикалками, а мм в это время на улыбке рисовал позу сломанной березы
ну что, так и есть! Рынок упал... и цена июльских коллов опционов OEX тоже упала!!! Да что и говорить..наш фьючерс в пятницу тоже упал!!! и все благодаря оценке стоимости коллов OEX !!!! (понятно что можно соотносить все это с макроэкономическими и фундаментальными причинами, однако и если следить уже только за стоимостью OEX, то и этого вполне достаточно, т.к. за всеми фундаментальными причинами можно и не уследить). на момент закрытия америки в пятницу, коллы OEX вернулись к своей "обычной" стоимости!!!
Подскажите какое будет ГО при построении ratio - спреда. Например покупка пут 950 и продажа 2 пута 900? Будет ли ГО второго пута рассчитываться как непокрытого опциона или как-то иначе.
Подскажите какое будет ГО при построении ratio - спреда. Например покупка пут 950 и продажа 2 пута 900? Будет ли ГО второго пута рассчитываться как непокрытого опциона или как-то иначе.
Добрый день! Для июльской серии опционов ГО для покупки пута 950, продажи двух путов 900 на данный момент составляет 125 грн., а ГО для купленного пута 950, двух проданных путов 900, купленного колла 1000 и проданных двух коллов 1050 составляет 128 грн., при непокрытой продаже 900 пута ГО составляет 145 грн., при непокрытой продаже 1050 колла ГО составляет 117 грн. Необходимо учитывать, что указанный размер ГО подразумевает открытие позиции по теоретической цене пятничного клиринга.
Добрый день! Для июльской серии опционов ГО для покупки пута 950, продажи двух путов 900 на данный момент составляет 125 грн., а ГО для купленного пута 950, двух проданных путов 900, купленного колла 1000 и проданных двух коллов 1050 составляет 128 грн., при непокрытой продаже 900 пута ГО составляет 145 грн., при непокрытой продаже 1050 колла ГО составляет 117 грн. Необходимо учитывать, что указанный размер ГО подразумевает открытие позиции по теоретической цене пятничного клиринга.
А при построении такого же спреда из сентябрьских опционов какое будет ГО?
Добрый день! Для июльской серии опционов ГО для покупки пута 950, продажи двух путов 900 на данный момент составляет 125 грн., а ГО для купленного пута 950, двух проданных путов 900, купленного колла 1000 и проданных двух коллов 1050 составляет 128 грн., при непокрытой продаже 900 пута ГО составляет 145 грн., при непокрытой продаже 1050 колла ГО составляет 117 грн. Необходимо учитывать, что указанный размер ГО подразумевает открытие позиции по теоретической цене пятничного клиринга.
А при построении такого же спреда из сентябрьских опционов какое будет ГО?
Добрый день! По сентябрьской серии: Покупка пута 950 и продажа 2 путов 900 - ГО = 124 грн. Покупка пута 950, продажа двух путов 900, покупка колла 1000 и продажа двух коллов 1050 - ГО = 156 грн.
Уважаемая биржа и опционщики! подскажите плс как же так происходит, что торгуем мы центральными страйками опционов 7.12 с волатильностью 55-60%, а потом в момент(минуту) она падает до 46-48% ? может мы достигли критически важной отметки около 1000 пунктов или еще какое-то обоснование есть?
Уважаемая биржа и опционщики! подскажите плс как же так происходит, что торгуем мы центральными страйками опционов 7.12 с волатильностью 55-60%, а потом в момент(минуту) она падает до 46-48% ? может мы достигли критически важной отметки около 1000 пунктов или еще какое-то обоснование есть?
не... это ММ втыкает.. глючит его! )) Переходите в режим "санитар леса" )))
а что глючит? - завтра до 35% с таким успехом может упасть...- зачем тогда торговать если волантильность рисуем как хотим.. или там все таки есть "технологическое объяснение"
