1) Расскажите, пожалуйста, сколько составит ГО и как оно будет меняться если бы я выписал, например, 900-е ноябрьские коллы? 2) и еще, сколько денег мне понадобилось бы если бы я решил продать волатильность в ноябрьских опциях. как будет меняться мое ГО и при какой ситуации возникнет маржин-колл и как это будет происходить? заранее спасибо. с графиками и греками из опш лаба было бы идеально ;)
Добрый день! 1) Размер ГО для проданного ноябрьского колла (по цене 20 грн.) составит 174 грн., при снижении цены фьючерса сумма ГО будет снижаться, при росте цены размер ГО будет расти. 2) если под продажей волатильности подразумевать к примеру короткий стредл, т.е. например продажа 900 колла и пута, то при цене продажи колла 20 грн. и пута 70 грн. размер ГО составит 143 грн.. При изменении цены вверх или вниз, а также при росте волатильности будет происходить рост требуемого ГО, что может привести к маржин-коллу и необходимости либо закрытия позиции либо довнесения средств на счет. С методикой расчета ГО Вы можете ознакомиться в документе Принципы расчета гарантийного обеспечения. По поводу греков, опшнлаба и самой процедуры закрытия позиций при маржин-колле Вам лучше обратиться к брокеру.
Станислав, Поправьте если не прав, к примеру на вчера ОИ = 43000 (закрытие), на закрытие к-во путов(15.10) в деньгах 5000 (и у продавцов они не перекрыты), можно ли предположить что ОИ на открытие будет 48000?
Станислав, Поправьте если не прав, к примеру на вчера ОИ = 43000 (закрытие), на закрытие к-во путов(15.10) в деньгах 5000 (и у продавцов они не перекрыты), можно ли предположить что ОИ на открытие будет 48000?
Добрый день! Если предположить идеальную ситуацию при которой ни у продавцов ни у покупателей данных путов нет других позиций (противоположные путы, коллы или просто противоположные позиции по фьючерсу), то в результате экспирации ОИ по фьючерсу вырастет на количество исполненных путов в деньгах. Но данный рост произойдет не с открытия, а во время вечернего клиринга в котором произошла экспирация.
1) Расскажите, пожалуйста, сколько составит ГО и как оно будет меняться если бы я выписал, например, 900-е ноябрьские коллы? 2) и еще, сколько денег мне понадобилось бы если бы я решил продать волатильность в ноябрьских опциях. как будет меняться мое ГО и при какой ситуации возникнет маржин-колл и как это будет происходить? заранее спасибо. с графиками и греками из опш лаба было бы идеально ;)
Открываешь ручками терминал Опшин лаб и моделируй сколько хочешь, там тебе и вола и ГО, правда во время торговой сесии. А с квика торговать - это как использовать ложку вместо лопаты, в процессе посадки или сбора картофеля. Других вариантов нет.
Опционщики, салют вам всем! Что там у вас случилось? Опционы стали торговаться лучше чем фьючи. Появился новый пожиратель опционов? Пролейте свет, пожалуйста!
Особенно про путы: UX-6.13M170613PA 900 (UX900BR3), UX-6.13M170613PA 850 (UX850BR3), .
П.С.: довольно нервное движение вверх и вниз на 5-ти минутках в 12:13 по 12:15 для UX850BR3 - 2038 контрактов за эти 10 минут. Микроторнадо ...
Последний раз редактировалось автором 07.06.2013 17:18, всего редактировалось 10 раз
А с квика торговать - это как использовать ложку вместо лопаты, в процессе посадки или сбора картофеля.