Добрый день! Вы в своем семинаре говорили, что на фьюче РТС нету маркет мейкера. Удвилен это услышать, но тем не менее. Возник вопрос: кто же открывает рынок резкими гепами, при чем очень часто!? роботы-поводыри?!
Так геп образуется от индекса акций с новой торговой сессии продавцы и покупатели выставляют свои заявки - вот происходит геп
Мы говорим о фьючерсе (фортс) а не об акциях. Там лимитные заявки переносятся через ночь с предыдущего дня.... либо же я не совсем понимаю систему торгов на том рынке...
Так все правильно фьючерс - то идет на основе индекса акций Случается так,что на момент закрытия торгов в CША (+) а с открытием европы уже (-) по основным фьючерсам которые торгуютя круглосуточно S&P500,BRENT
Последний раз редактировалось автором 27.04.2012 13:34, всего редактировалось 1 раз
Скажу и я свое "спасибо" ведущему семинара, очень было интересно и познавательно. Правда, в двух моментах я смеялся от души. В первом случае когда какой-то питрасян начал домогаться от вас информации, кто сколько заработал на том, что подвигал рынок. Видать слил паря, думал, что в сказку попал, а тут в жизнь вляпался. Ну без лоха жизнь плоха, как грится. За счет таких и кормимся И второй момент - ваши рассуждения о форексе. Есть тут одна реклама в Украине, слоган которой звучит "Иноди краще жуваты", что в переводе - иногда лучше промолчать. Не надо рассуждать о том, в чем некомпетентны. Я вам там черкнул в чат во воремя семинара, что с плечом 100 на форе заходят только идиоты. И слив там неизбежен не из-за спреда, а от элементарного безграмотного рискменеджмента, впрочем, как и на любом рынке. Но в целом семинар получился очень хороший. Вы - молодец!
Так все правильно фьючерс - то идет на основе индекса акций Случается так,что на момент закрытия торгов в CША (+) а с открытием европы уже (-) по основным фьючерсам которые торгуютя круглосуточно S&P500,BRENT
А що має Brent до індексу акцій ? Та і круглодобово він не торгується бо з 23 до 1 по грінвічу IPE не торгує.
Сорі, гальмую, я думав, що Ви маєте на увазі зворотній зв"язок: ціни акцій визначають ціну нафти. Погоджуюсь, Ви абсолютно праві, ціни на російські нафто видобувні / переробні компанії мають високий рівень кореляції з ціною на нафту (фактично, це навіть не кореляція а детермінація). Якщо чесно, то подібна кореляція (говоримо в шорокому розумінні кореляція вартості видобувних компаній і цін на ресурси, які вони видобувають) це ознака низького рівня управляння ризик-менеджментом цін на ресурси в цих компаніях. Не хочу влазити в глибокий аналіз, але повірте, що якщо динамічно хеджувати цінові ризики відповідно до (правильного) бачення розвитку цін на природні ресурси - то прибуток компанії абсолютно не залежатиме від того, чи ціна на нафту (чи інший ресурс, який видобуває компанія) росте чи падає.
Есть тут одна реклама в Украине, слоган которой звучит "Иноди краще жуваты", что в переводе - иногда лучше промолчать. Не надо рассуждать о том, в чем некомпетентны. Я вам там черкнул в чат во воремя семинара, что с плечом 100 на форе заходят только идиоты. И слив там неизбежен не из-за спреда, а от элементарного безграмотного рискменеджмента, впрочем, как и на любом рынке.
И да продолжим тему форекса! ( не могу молчать =))
Если заходить с плечом не 100,а допустим 10 то Вы в среднем сольете депозит в 10 медленнее. Ни какой риск-менеджмент не может ни при какие обстоятельствах сделать из входов с нулевым или отрицательным мат. ожиданием прибыльную стратегию. Могу это доказать математически. Если у Вас входы с положительным мат. ожиданием риск-менеджмент поможет Вам не слить и даже максимизировать во времени свою доходность (см. Критерий Келли) (следствие из критерия Келли говорить, что Ваша оптимальная ставка при игре с отрицательным мат. ожидание (отрицательность достигается именно за счет спреда) это 0, потому я и желаю всем делать равно такие ставки на этом рынке =)) )
p.s. я искренне верю, что людей которые могу делать входы с положительным мат. ожидание на форексе примерно один на миллион и это не ВЫ!)
И да продолжим тему форекса! ( не могу молчать =))
Если заходить с плечом не 100,а допустим 10 то Вы в среднем сольете депозит в 10 медленнее. Ни какой риск-менеджмент не может ни при какие обстоятельствах сделать из входов с нулевым или отрицательным мат. ожиданием прибыльную стратегию. Могу это доказать математически. Если у Вас входы с положительным мат. ожиданием риск-менеджмент поможет Вам не слить и даже максимизировать во времени свою доходность (см. Критерий Келли) (следствие из критерия Келли говорить, что Ваша оптимальная ставка при игре с отрицательным мат. ожидание (отрицательность достигается именно за счет спреда) это 0, потому я и желаю всем делать равно такие ставки на этом рынке =)) )
p.s. я искренне верю, что людей которые могу делать входы с положительным мат. ожидание на форексе примерно один на миллион и это не ВЫ!)
Полный бред!
Матожидание = вероятность выигрыша*сумма выигрыша - вероятность прогрыша*сумма проигрыша (это если без учета транзакционных издержек).
Система анализа рынка, выбранная трейдером, может дать ответ на вопрос, в скольки процентах случаев и какая прибыль в среднем будет получена (определяется при тестировании системы).
И чтобы получить в итоге торговую систему с положительным матожиданием, нужно подобрать соответствующий уровень ограничения убытков, который не будет давать сливать больше, чем зарабатывать при соответствующих вероятностях (это и есть риск-менеджиент).
Поэтому понятие матожидания не может в приницпе применяться к отдельной сделке, так как итог отдельной сделки - это случайная величина.
Последний раз редактировалось автором 30.04.2012 14:32, всего редактировалось 2 раза
Матожидание = вероятность выигрыша*сумма выигрыша - вероятность прогрыша*сумма проигрыша (это если без учета транзакционных издержек).
Система анализа рынка, выбранная трейдером, может дать ответ на вопрос, в скольки процентах случаев и какая прибыль в среднем будет получена (определяется при тестировании системы).
И чтобы получить в итоге торговую систему с положительным матожиданием, нужно подобрать соответствующий уровень ограничения убытков, который не будет давать сливать больше, чем зарабатывать при соответствующих вероятностях (это и есть риск-менеджиент).
Поэтому понятие матожидания не может в приницпе применяться к отдельной сделке, так как итог отдельной сделки - это случайная величина.
а я поддержу zergen. рынок форекс - игра с нулевым матожиданием минус комиссии. Т.е. дефакто с отрицательным. Т.к. всегда есть проигравшая и выигравшая сторона на одинаковое кол-во пипсов и есть брокер с его комиссией. Это на ФР есть дивиденды и инфляция..
И да продолжим тему форекса! ( не могу молчать =))
Если заходить с плечом не 100,а допустим 10 то Вы в среднем сольете депозит в 10 медленнее. Ни какой риск-менеджмент не может ни при какие обстоятельствах сделать из входов с нулевым или отрицательным мат. ожиданием прибыльную стратегию. Могу это доказать математически. Если у Вас входы с положительным мат. ожиданием риск-менеджмент поможет Вам не слить и даже максимизировать во времени свою доходность (см. Критерий Келли) (следствие из критерия Келли говорить, что Ваша оптимальная ставка при игре с отрицательным мат. ожидание (отрицательность достигается именно за счет спреда) это 0, потому я и желаю всем делать равно такие ставки на этом рынке =)) )
p.s. я искренне верю, что людей которые могу делать входы с положительным мат. ожидание на форексе примерно один на миллион и это не ВЫ!)
Полный бред!
Матожидание = вероятность выигрыша*сумма выигрыша - вероятность прогрыша*сумма проигрыша (это если без учета транзакционных издержек).
Система анализа рынка, выбранная трейдером, может дать ответ на вопрос, в скольки процентах случаев и какая прибыль в среднем будет получена (определяется при тестировании системы).
И чтобы получить в итоге торговую систему с положительным матожиданием, нужно подобрать соответствующий уровень ограничения убытков, который не будет давать сливать больше, чем зарабатывать при соответствующих вероятностях (это и есть риск-менеджиент).
Поэтому понятие матожидания не может в приницпе применяться к отдельной сделке, так как итог отдельной сделки - это случайная величина.
Я как выпускник кафедры теории вероятностей и математическое статистики СПбГУ с все ответственностью Вам заявляю, что понятие мат. ожидание можно применять ТОЛЬКО к случайным величинам!) Так же я хочу заметить, что нельзя так просто играться с величиной убытка и его вероятностью, эти вещи очень сильно связанны. Если величина убытка очень мало, тогда вероятность его достижение сильно увеличивается, а значит сильно уменьшается вероятность получить прибыль. Вообще Ваша (да и не только) игра с этой теорией очень похоже на попытку построить вечный двигатель и обойти закон сохранения энергии. Почитайте, пожалуйста, чем закончилась жизнь некоторых людей которые потратили на это все свою жизнь.
Матожидание = вероятность выигрыша*сумма выигрыша - вероятность прогрыша*сумма проигрыша (это если без учета транзакционных издержек).
Система анализа рынка, выбранная трейдером, может дать ответ на вопрос, в скольки процентах случаев и какая прибыль в среднем будет получена (определяется при тестировании системы).
И чтобы получить в итоге торговую систему с положительным матожиданием, нужно подобрать соответствующий уровень ограничения убытков, который не будет давать сливать больше, чем зарабатывать при соответствующих вероятностях (это и есть риск-менеджиент).
Поэтому понятие матожидания не может в приницпе применяться к отдельной сделке, так как итог отдельной сделки - это случайная величина.
а я поддержу zergen. рынок форекс - игра с нулевым матожиданием минус комиссии. Т.е. дефакто с отрицательным. Т.к. всегда есть проигравшая и выигравшая сторона на одинаковое кол-во пипсов и есть брокер с его комиссией. Это на ФР есть дивиденды и инфляция..
А Вас не дивує, що з подібним підходом практично про 85-90% всіх біржових, і тим більше позабіржових деривативів можна сказати, що це гра з від"ємним мат очікуванням, бо різниця тут очевидно, в типі розподілу який застосовується для "випадкової" величини. Вчіть теорію імовірності і мат статистику, щоб не говорити подібні дурниці.
А Вас не дивує, що з подібним підходом практично про 85-90% всіх біржових, і тим більше позабіржових деривативів можна сказати, що це гра з від"ємним мат очікуванням, бо різниця тут очевидно, в типі розподілу який застосовується для "випадкової" величини. Вчіть теорію імовірності і мат статистику, щоб не говорити подібні дурниці.
Tuner, можно чуть детальнее, что Вы имеете в виду? Послать учиться может каждый. Спасибо.
И второй момент - ваши рассуждения о форексе. Есть тут одна реклама в Украине, слоган которой звучит "Иноди краще жуваты", что в переводе - иногда лучше промолчать. Не надо рассуждать о том, в чем некомпетентны. Я вам там черкнул в чат во воремя семинара, что с плечом 100 на форе заходят только идиоты. И слив там неизбежен не из-за спреда, а от элементарного безграмотного рискменеджмента, впрочем, как и на любом рынке. Но в целом семинар получился очень хороший. Вы - молодец!