В этой ветке задавали вопрос, относительно корректности расчета статистики по участнику Fortune. Не совсем понимаю, зачем его удалили. Думаю, методика расчета будет интересна многим, поэтому распишу ее здесь, на примере Fortune, не затрагивая вопрос «рыночности» сделок. Сразу оговорюсь, что подсчет статистики ведется по каждой сделке участника отдельно, в порядке их заключения, с учетом более ранних результатов. Начнем с 5.10, когда участник заключил первую сделку в конкурсе. При регистрации, ценные бумаги в портфеле не были заявлены, поэтому Начальные средства = Свободному остатку = 5000 грн. Дальнейшие расчеты представлю в таблице, посделочно: * Расчет показателя, после проведения сделки.
Текущие средства участников на конец дня пересчитываются, по расчетным ценам ценных бумаг, в портфеле на момент закрытия торгов. Методика выбора расчетной цены подробно описана в пункте 6.15 Положения о конкурсе «Лучший частный инвестор 2010». На момент закрытия 05.10, расчетные цены по бумагам, из портфеля Fortune составили: ALMK-0,1506; STIR-82,05 Текущие средства = 161,32 + 0,1506*5000 + 82,05*80 = 7478,32 грн. Таким образом, 05.10, доход участника Fortune = 7478,32 – 5000,00 = 2478,32 грн. Доходность = 2478,32*100%/5000,00 = 49,566 %.
6.10: * Расчет показателя, после проведения сделки. Текущие средства = 7514,65 грн. Таким образом, 06.10, доход участника Fortune = 7514,65 – 5000,00 = 2514,65 грн. Доходность = 2514,65*100%/5000,00 = 50,293%. 07.10: * Расчет показателя, после проведения сделки. Текущие средства = 7651,35 грн. Таким образом, 07.10, доход участника Fortune = 7651,35 – 5000,00 = 2651,35 грн. Доходность = 2651,35*100%/5000,00 = 53,027%.
В этой ветке задавали вопрос, относительно корректности расчета статистики по участнику Fortune. Не совсем понимаю, зачем его удалили. Думаю, методика расчета будет интересна многим, поэтому распишу ее здесь, на примере Fortune, не затрагивая вопрос «рыночности» сделок. Сразу оговорюсь, что подсчет статистики ведется по каждой сделке участника отдельно, в порядке их заключения, с учетом более ранних результатов. Начнем с 5.10, когда участник заключил первую сделку в конкурсе. При регистрации, ценные бумаги в портфеле не были заявлены, поэтому Начальные средства = Свободному остатку = 5000 грн. Дальнейшие расчеты представлю в таблице, посделочно: * Расчет показателя, после проведения сделки.
Текущие средства участников на конец дня пересчитываются, по расчетным ценам ценных бумаг, в портфеле на момент закрытия торгов. Методика выбора расчетной цены подробно описана в пункте 6.15 Положения о конкурсе «Лучший частный инвестор 2010». На момент закрытия 05.10, расчетные цены по бумагам, из портфеля Fortune составили: ALMK-0,1506; STIR-82,05 Текущие средства = 161,32 + 0,1506*5000 + 82,05*80 = 7478,32 грн. Таким образом, 05.10, доход участника Fortune = 7478,32 – 5000,00 = 2478,32 грн. Доходность = 2478,32*100%/5000,00 = 49,566 %.
6.10: * Расчет показателя, после проведения сделки. Текущие средства = 7514,65 грн. Таким образом, 06.10, доход участника Fortune = 7514,65 – 5000,00 = 2514,65 грн. Доходность = 2514,65*100%/5000,00 = 50,293%. 07.10: * Расчет показателя, после проведения сделки. Текущие средства = 7651,35 грн. Таким образом, 07.10, доход участника Fortune = 7651,35 – 5000,00 = 2651,35 грн. Доходность = 2651,35*100%/5000,00 = 53,027%.
Анна, уникальное совпадение, да. 5000 грн на счету. Даже не хватило по 0,2512 купить 20 000 шт. бумаг. Пришлось ставить бид в 19 000, и удивительно, но его четко залили. Не 10 000, не 1 000, не 20 000 ливанули, а как раз нашелся контрагент, кто слил именно 19 000 )))))) а стоящему следом на 0,2511 и 1000 не получил. У того контрагента может и было 20 000 бумаг, но столь низкая цена в 0,2511 его не устроила. а вот 0,2512 - вполне. Так же и на продажу. Почему, удивительно точно откупили 19 000?
Последний раз редактировалось автором 08.10.2010 14:29, всего редактировалось 1 раз
Мне кажется этот вопрос решится точно не в сторону этого подставного лица...уж слишком большой огласке придали этому событию. Но что самое интересное что почти ни у кого не возникает вопросов по механизму расчетов результатов...все только вокруг этого события жужжат
8-го октября состоялось заседание Конкурсной комиссии, на котором обсуждались сделки с ALKZ участника Fortune, совершенные 05.10.10, и DonPerdo (06.10.10). В результате было предложено 2 варианта решения: Вариант 1. Исключить выявленные подозрительные сделки из расчета результатов Конкурса. Вариант 2. Диквалифицировать участников Fortune и DonPerdo.
С учетом того, что мы впервые проводим Конкурс, большинством голосов было принято следующее решение: Исключить выявленные подозрительные сделки участников Fortune и DonPedro из расчета результатов Конкурса. При возникновении в ходе Конкурса аналогичной ситуации в дальнейшем, дисквалифицировать участников, сделки которых будут признаны подозрительными.
Протокол заседания опубликован в разделе документы - http://www.investor.ux.ua/ru/docs.aspx
В ближайшее время будут пересчитаны результаты данных участников. Надеемся, что это послужит предостережением для всех участников.
Добрый день, уважаемая УБ! Приятно видеть, что комиссия существует и уже начала работу. Но я считаю, что в будущем необходимо внести поправки в правила конкурса, и определить величину спреда покупки-продажи при котором сделка будет являться "законно подозрительной"!!! Безусловно сделки по ALKZ такими являются, но я так понимаю что например сделки mts-Lviva по GLNG("ликвиднейшей" бумаге) 6.10 со спредом в 13,3% - это просто случайное совпадение...)))))))) Так что думаю, что надо либо исключать все "подозрительные" сделки, а заодно и бумаги по которым они возможны, либо приглашайте ММ на эти мега-спредовые бумаги.... имхо!!!
Последний раз редактировалось автором 11.10.2010 13:53, всего редактировалось 2 раза
С учетом того, что мы впервые проводим Конкурс, большинством голосов было принято следующее решение: Исключить выявленные подозрительные сделки участников Fortune и DonPedro из расчета результатов Конкурса.
Жалко ребят, нашли дыру в системе, а их наказывают.. Кстати, какое-то странное голосование.. 1-й и 2-й пункты не являются взаимоисключающими. Т.е. можно выбрать а) 1 и 2, б) только 1, но не 2. А у Вас как было? или 1 или 2? А где 3, кстати? 3. Участники невиновны, наказаний не применять.
Добрый день, уважаемая УБ! Приятно видеть, что комиссия существует и уже начала работу. Но я считаю, что в будущем необходимо внести поправки в правила конкурса, и определить величину спреда покупки-продажи при котором сделка будет являться "законно подозрительной"!!! Безусловно сделки по ALKZ такими являются, но я так понимаю что например сделки mts-Lviva по GLNG("ликвиднейшей" бумаге) 6.10 со спредом в 13,3% - это просто случайное совпадение...)))))))) Так что думаю, что надо либо исключать все "подозрительные" сделки, а заодно и бумаги по которым они возможны, либо приглашайте ММ на эти мега-спредовые бумаги.... имхо!!!
кроме того, просил бы комиссию обратить внимание на участника mts_Lviv никакой МТС там не пахнет, сделки ручные все. правда я не уверен, нарушение это или нет. по присмотреться стоит
кроме того, просил бы комиссию обратить внимание на участника mts_Lviv никакой МТС там не пахнет, сделки ручные все. правда я не уверен, нарушение это или нет. по присмотреться стоит
Выдержка из Положения о Конкурсе: "5.7. При совершении сделок в рамках Конкурса допускается использование Механической торговой системы (МТС)/Алгоритмической торговой системы (АТС), которая представляет собой компьютерную программу, обобщающую информацию о ценах и объемах фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке, и ценных бумагах, допущенных к обращению на фондовом рынке, анализирующую полученную информацию и выдающая рекомендации по заключению сделок или автоматизирующая подачу заявки."
То есть "МТС" - это более широкое понятие, чем робот, который не только выдает сигналы, но в том числе и автоматизирует подачу заявок. Можно сказать, что в основе любого робота лежит МТС. Робототорговля еще только зарождается у нас на рынке, но надеюсь мы в ходе Конкурса увидим не просто МТС, но и роботов.
Механическая торговая система в классическом понимании - это набор формальных правил для открытия и закрытия позиции, а не обязательно торговый робот. Просто если правила формализованы, то резонно поручить их исполнение роботу, почти все так и делают сейчас. Поэтому сейчас все чаще и чаще понятия робота и МТС отождествляют. Но некоторые МТС не поручают роботам (особенно, например, такие, которые заключают немного сделк), а исполняют руками, поэтому ручное исполнение сделок еще не значит, что система торговли не механическая.
P.s. Сделки "МТС" по GLNG, это лишь частный и более броский пример вызывающий "подозрения", на прошлой неделе я замечал и другие внутриспрэдовые сделки, конечно с менее поразительной доходностью чем по ALKZ и GLNG, но тем не менее, удивительной - 6-8% внутри дня, на сделках по SHKD и MTBD...((( И я практически уверен, что они не единственные... Я полагаю, что нашей уважаемой комиссии в ближайшее время нужно будет собраться и более детально изучить историю сделок всех участников, а не только тех о которых много пишут на форуме...
P.p.s. Пока писал пост увидел пересчет позиций по Fortune и Don_pedro, сделки по ALKZ должны были выйти из расчета доходности, а они ее ухудшили, увеличив стартовую сумму... Это наказание что ли???
С учетом того, что мы впервые проводим Конкурс, большинством голосов было принято следующее решение: Исключить выявленные подозрительные сделки участников Fortune и DonPedro из расчета результатов Конкурса.
Жалко ребят, нашли дыру в системе, а их наказывают.. Кстати, какое-то странное голосование.. 1-й и 2-й пункты не являются взаимоисключающими. Т.е. можно выбрать а) 1 и 2, б) только 1, но не 2. А у Вас как было? или 1 или 2? А где 3, кстати? 3. Участники невиновны, наказаний не применять.
В соответствии пункта 5.5. (Заключение за счет Участника Конкурса и по его поручению сделок, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, влечет отстранение такого Участника Конкурса от Конкурса и аннулирование его финансовых результатов.) варианта должно быть только два: виновен или нет.
а вот 0,2512 - вполне. Так же и на продажу. Почему, удивительно точно откупили 19 000? 
