Добрый день Kar@puz. Подскажите пожалуйста, как выйти потом из этой позиции: 1. Ждать экспирацию, но что тогда произойдет если проданные опционы будут в деньгах? 2. Выходить по рынку за день до экспирации, покупая/продавая по чем будет возможно?
Выйти по рынку за день до экспирации не получится. Посмотрите на стаканы в октябре . Позу нужно готавлить к экспирации как минимум за неделю до нее.
mev@ns писал(а):
1. Ждать экспирацию, но что тогда произойдет если проданные опционы будут в деньгах?
все зависит от структуры позиции. Например если продано 50 чистых путов, и они уже в деньгах, то либо вы в хорошем убытке или позиция частично или полностью захеджирована
Понял, короче без покрытия никак. Неудобно только будет смотреть на позицию, если после покрытия проданных опционов, фьюч вернется вверх.
п.с. Может поможете еще с этим разобраться: Создаю дельта-вега-нейтральную позу. У которой перевес по купленным опционам. Что делать, если по ближней дате вола падает, а по дальней растет?
Последний раз редактировалось автором 17.10.2011 15:29, всего редактировалось 1 раз
Создаю дельта-вега-нейтральную позу. У которой перевес по купленным опционам. Что делать, если по ближней дате вола падает, а по дальней растет?
усредняться, т.е. открывать такой же спред
Карапуз, да куда же усредняться, если по октябрьской серии, на страйках 1300 и 1400 за две недели волатильность тупо съехала с 63% до 35% Ладно, вопрос риторический, все и так понятно...
Карапуз, да куда же усредняться, если по октябрьской серии, на страйках 1300 и 1400 за две недели волатильность тупо съехала с 63% до 35% Ладно, вопрос риторический, все и так понятно...
на самом деле календарные спреды не так просты как кажутся. Вы уже вникли в то что волатильности разных серий могут ходить не синхронно. в этом заключается дополнительный риск календарей
Карапуз, да куда же усредняться, если по октябрьской серии, на страйках 1300 и 1400 за две недели волатильность тупо съехала с 63% до 35% Ладно, вопрос риторический, все и так понятно...
на самом деле календарные спреды не так просты как кажутся. Вы уже вникли в то что волатильности разных серий могут ходить не синхронно. в этом заключается дополнительный риск календарей
такое впечатление, что на опционах только олма и дин_уа
я хотел к вам присоединиться купить пут спред, но мне напихали фьючерсов по 1400 путам, и я доблестно отслеживал уплотнения по объемам, чтобы закрыть это хоть по нулям )) Volfix реально помогает бороть наш фьюч! Пока борол, поезд ушел -( ЗЫ Я сразу заметил по 20 контрактов на 13-12 путы )))
Это очень обидно... сам об это упираюсь... это реально ликвидность.... дайте нам не три ММ, со спредом в 12 грн... а одного, соспредом в 1 грн и с обьязатеством в 5 контрактов... и все будет как надо...
. Позу нужно готавлить к экспирации как минимум за неделю до нее. 