это вы что имеете в виду? (если не секрет конечно)
Volfix.net предлагает по большей части аналитическую платформу, акцент в которой сделан на анализе объемов. У нас через нее позволяет торговать itrader (он же проводит бессрочный конкурс, во время которого можно смотреть реалтайм UX -) ) Так вот, вчера-пятницу были 3 зоны покупатели-продавцы: 1360-1365 сидели продавцы, и туда дойти было нереально (я закрывал фьючи 1345-1340), потом зацепились за уровень 1340-1345 (я под ним поставил стоп лимит и проехался до 1320), а в конце дня сильно цеплялись за 1320-1315 (но тут я уже ничего хорошего не сделал, а кто-то по 1312 одним лотом в 1000 контрактов - да), за которым можно было ставить стоп и ехать до сегодняшних лоев )
как по мне, поза достаточно агрессивна, диапазон выбран слишком маленький (по моему мнению). При резком снижении получаем убыток по дельте + рост ГО.
а самое главное упустил - риск по веге
Карапуз, не могу понять. В понедельник набрал такую стратегию из коллов, она как то сразу прыгнула в + 20 грн. Вчера точно такуюже набрал из путов, она чего то сразу залетела в - 12 грн. Я так понимаю, в связи с тем, что стратегия имеет больше проданных опционов, чем купленных, ее необходимо набирать когда вола стремится к максимуму? Или какие рекомендации?
Карапуз, не могу понять. В понедельник набрал такую стратегию из коллов, она как то сразу прыгнула в + 20 грн. Вчера точно такуюже набрал из путов, она чего то сразу залетела в - 12 грн.
мм задрал волатильность на на 1000-1300 страйках, в результате пут спред ушел в убыток, и снизил волатильность на 1400-1600 страйках, что привело к прибыли по кол спредах.
mev@ns писал(а):
Я так понимаю, в связи с тем, что стратегия имеет больше проданных опционов, чем купленных, ее необходимо набирать когда вола стремится к максимуму? Или какие рекомендации?
да + нужно смотреть на искривление улыбки волатильности. Сейчас самое время набирать путспреды (конечно если нет ожиданий резкого снижения рынка) и перекрыть диапазон 800-1300 пунктов к декабрю. Чем выше волатильность, тем больший диапазон можно перекрыть.
Последний раз редактировалось автором 19.10.2011 16:07, всего редактировалось 2 раза
да + нужно смотреть на искривление улыбки волатильности. Сейчас самое время набирать путспреды (конечно если нет ожиданий резкого снижения рынка) и перекрыть диапазон 800-1300 пунктов к декабрю. Чем выше волатильность, тем больший диапазон можно перекрыть.
Перекрыть означает продать путы от 800 по 1300 страйки?
да + нужно смотреть на искривление улыбки волатильности. Сейчас самое время набирать путспреды (конечно если нет ожиданий резкого снижения рынка) и перекрыть диапазон 800-1300 пунктов к декабрю. Чем выше волатильность, тем больший диапазон можно перекрыть.
Перекрыть означает продать путы от 800 по 1300 страйки?
нет, это значит создать стратегию с точками безубыточности 800-1300 пунктов
да + нужно смотреть на искривление улыбки волатильности. Сейчас самое время набирать путспреды (конечно если нет ожиданий резкого снижения рынка) и перекрыть диапазон 800-1300 пунктов к декабрю. Чем выше волатильность, тем больший диапазон можно перекрыть.
Перекрыть означает продать путы от 800 по 1300 страйки?
нет, это значит создать стратегию с точками безубыточности 800-1300 пунктов
Господа, я по поводу вебинаров, ну вот что мне делать? категорически нет возможности присутствовать в указанное время т.е. в 14 00, кроме вторника, но полагаю что ради меня одного врятли буду вносить изменения в расписание. В то же время очень бы хотелось присутствовать на обсуждении, может все таки для тех кто не может присутствовать, будут предоставлены записи?
Господа, я по поводу вебинаров, ну вот что мне делать? категорически нет возможности присутствовать в указанное время т.е. в 14 00, кроме вторника, но полагаю что ради меня одного врятли буду вносить изменения в расписание. В то же время очень бы хотелось присутствовать на обсуждении, может все таки для тех кто не может присутствовать, будут предоставлены записи?
