Добрый день Станислав. Подскажите пожалуйста, может ли наступить маржин-колл, если имеется короткая позиция Пут вне денег и базовый актив камнем падает вниз, как это было 08.08.2011. При этом волатильность и ГО увеличились в 1.5 раза. Свободных средств ноль.
Если вам ответят - нет, Вы.. в это поверите?
Привет Денис, все никак не привыкну к маржируемым опционам. Последнее время увлекся различными стратегиями, что и не заметил свое банкротство. На выходных просматривал свои отчеты, которые мне присылает брокер и увидел, что на протяжении одной недели у меня свободных средств оставалось по нолям, но со счетом вроде все ок )))
вот когда в строке Задолженность перед брокером будет выше чем ГО можно говорить о банкротстве. ног я думаю, до этого не дойдет, брокер отзвонится и скажет что так делать нельзя
Добрый день Станислав. Подскажите пожалуйста, может ли наступить маржин-колл, если имеется короткая позиция Пут вне денег и базовый актив камнем падает вниз, как это было 08.08.2011. При этом волатильность и ГО увеличились в 1.5 раза. Свободных средств ноль.
Если вам ответят - нет, Вы.. в это поверите?
Привет Денис, все никак не привыкну к маржируемым опционам. Последнее время увлекся различными стратегиями, что и не заметил свое банкротство. На выходных просматривал свои отчеты, которые мне присылает брокер и увидел, что на протяжении одной недели у меня свободных средств оставалось по нолям, но со счетом вроде все ок )))
вот когда в строке Задолженность перед брокером будет выше чем ГО можно говорить о банкротстве. ног я думаю, до этого не дойдет, брокер отзвонится и скажет что так делать нельзя
Скажите, если бычий спред 1300 и 1350 по апрельским опционам приходит на экпирацию глубоко в деньгах. Спред состоит из 300 контрактов, а денег по фьючерсной позиции на 150 контрактов.Нужно ли довносить деньги под фьючерсную позицию?
Скажите, если бычий спред 1300 и 1350 по апрельским опционам приходит на экпирацию глубоко в деньгах. Спред состоит из 300 контрактов, а денег по фьючерсной позиции на 150 контрактов.Нужно ли довносить деньги под фьючерсную позицию?
Насколько я понял у Вас следующая позиция: покупка 150 коллов 1300 и продажа 150 коллов 1350 и денег под позицию в 150 фьючерсах. Если я Вас неправильно понял, пожалуйста, поправьте. Если на момент экспирации данные опционы будут в деньгах, то все Ваши опционы исполняться и у Вас не останется никакой фьючерсной позиции, которая блокирует ГО. Также следует учитывать, что в последний день перед экспирацией месячных опционов отключается учет положительных рисков по опционам страйки которых находятся в диапазоне +/- лимит, что может приводить к росту блокируемого ГО.
А если бычий спред глубоко в деньгах покупка 300 контрактов - продажа 300 контрактов, а денежных средств на ГО по фьючерсу на 150 контрактов. И наступает экспирация. Нужно ли довносить денежные средства на дату экспирации?
А если бычий спред глубоко в деньгах покупка 300 контрактов - продажа 300 контрактов, а денежных средств на ГО по фьючерсу на 150 контрактов. И наступает экспирация. Нужно ли довносить денежные средства на дату экспирации?
Если представить, что экспирация завтра, то размер ГО с учетом и без учета положительных рисков по следующим позициям (300 контрактов) будет равно:
Коллы 1250 - 1300 с учетом 4750 грн., без учета 36500 грн. Коллы 1300 - 1350 с учетом 6400 грн., без учета 40800 грн. Коллы 1350 - 1400 с учетом 9000 грн., без учета 46000 грн.
Эти данные для медвежьего Колл спреда, для бычьего спреда цифры следующие:
Коллы 1250 - 1300 с учетом 14250 грн., без учета 14800 грн. Коллы 1300 - 1350 с учетом 12800 грн., без учета 37300 грн. Коллы 1350 - 1400 с учетом 10000 грн., без учета 37400 грн.
И если денег для поддержания позиции у Вас хватает, то специально для экспирации Вам не нужно вносить средства. Положительные риски не учитываются в диапазоне страйк плюс лимит по опционам страйки которых находяться в диапазоне +/- лимит от расчетной цены (лимит равне Фьючерсное ГО/2), т.е. при РЦ 1400 и лимите 140, страйки по которым частично не будут учитываться положительные риски это 1300, 1350, 1400, 1450 и 1500.
Для указанной Вами позиции в последний торговый день месячной серии произойдет увеличение ГО.
сколько составит ГО после увеличения?
Размер ГО для данной позиции, при текущих значениях цен и волатильности, составит 143 грн.. Учитывая тот факт, что единственный риск по данной позиции это "булавочный риск" (РЦ в момент экспирации равна значению страйка), вероятность реализации которого достаточно мала, Вы можете заранее договориться с брокером о его/Ваших действиях, в случае если увеличение ГО приводит к маржин-коллу по Вашему счету.
, для бычьего спреда цифры следующие: